作为清末民初的名人，张学良曾多次走访沈阳。不过据目前了解到的资料，没有确凿证据表明他曾去过沈阳的小南教堂。小南教堂位于沈阳市中心繁华地段，是著名的新教堂之一，历史悠久而古朴典雅。虽然没有确定张学良曾到过此处，但他的信仰和政治活动与教堂有关系，因此有可能曾经来此参观或参与活动。需要深入研究张学良的生平和历史资料来进一步确定这一问题。